รวมการสร้างกราฟ การใช้เครื่องมือเทคนิค บนโปรแกรม Aspen for Windows จัดทำโดย IRS

ขอเริ่มด้วย การสร้าง Adaptive Moving Average

วิธีวิเคราะห์

-Adaptive Moving Average ให้ดูแนวโน้ม ขึ้น - ลง โดยไม่ต้องดูการตัดกับราคา ถ้าปลายเส้นชี้ขึ้น ก็แปลว่า เป็นขาขึ้น , ถ้าชี้ออกด้านข้างก็ ไซด์เวย์ , ถ้าชี้ลงก็แปลว่าเป็นขาลง

การสร้าง Moving Average แบบ Nolag ตัดราคา Error

วิธีวิเคราะห์

-Nolag จะเป็นเส้นสัญญาณใช้แทนราคา ที่ตัด Error ของราคาที่ ขึ้น-ลง แรงๆ ออกไป โดยจะใช้ผสมกับ เส้นค่าเฉลี่ยในแบบต่างๆ หรือใช้ดู Price Pattern และตีเทรนได้ตามปกติก็ได้ และจะอ่านค่าในแบบเดียวกับ Adaptive Moving Average

 

การปรับให้แท่งราคาเป็นสีดำ เพื่อดูแต่เส้น Adaptive Moving Average และ Moving Average แบบ Nolag

 

ทำให้ดูง่ายขึ้น Adaptive Moving Average ดูแทนระยะกลาง 

Moving Average แบบ Nolag ดูแทนระยะสั้น

 

การสร้าง Highest High และ Lowest Low

วิธีวิเคราะห์

- Highest High & Lowest Low จะคำนวณมาจาก ราคา high และ low จาก21วัน(จาก Period วันที่ตั้ง) ย้อนหลัง high & low วันไหนสูงสุด ต่ำสุด ก็จะเอา high & low นั้นมาตีเส้น ทำให้ได้เส้น บอกแนมโน้ม โดยจะวิเคราะห์ได้ดังนี้

*ราคา high มีการยกตัวสูงขึ้น [เส้นสีชมพู(Highest High) กรอบบนเกิดขั้นบันไดยกสูงขึ้น] และ ราคา low มีการยกตัวสูงขึ้น [เส้นสีม่วง(Lowest Low) กรอบล่างเกิดขั้นบันไดยกตัวสูงขึ้น] แปลว่า เป็นช่วงขาขึ้น

*ราคา high มีการยกตัวต่ำลง [เส้นสีชมพู(Highest High) กรอบบนเกิดขั้นบันไดยกตัวต่ำลง] และ ราคา low มีการยกตัวต่ำลง [เส้นสีม่วง(Lowest Low) กรอบล่างเกิดขั้นบันไดยกตัวต่ำลง] แปลว่า เป็นช่วงขาลง

*ราคา high ไม่มีการยกตัว [เส้นสีชมพู(Highest High) กรอบบนไม่เกิดขั้นบันได แต่วิ่งออกข้าง] และ ราคา low ไม่มีการยกตัว [เส้นสีม่วง(Lowest Low) กรอบล่างไม่เกิดขั้นบันได แต่วิ่งออกข้าง] แปลว่า เป็นช่วงไซด์เวย์

*** โดยแต่ละขั้นบันได ทั้งขึ้นและลง จะทำหน้าที่เป็น แนวรับ แนวต้านด้วย ***
**** จาก ช่วงขาลง เส้นกรอบล่าง(สีม่วง) หยุดทำ low ใหม่ พร้อมกับ ยกตัวสูงขึ้น จนเกิดขั้นบันไดยกสูงขึ้นหรือ ออกด้านข้าง และ เส้นกรอบบน(สีชมพู) เริ่มทำ high ใหม่ จนทำให้เกิดขั้นบันได ยกตัวสูงขึ้น แปลว่า มีแนวโน้ม กำลังจะเปลี่ยนเทรน จากขาลง เป็นขาขึ้น หรือ ออกไซด์เวย์ หยุดการลงของราคา****
**** จาก ช่วงขาขึ้น เส้นกรอบบน(สีชมพู) หยุดทำ high ใหม่ พร้อมกับ ยกตัวต่ำลง จนเกิดขั้นบันไดยกต่ำลงหรือ ออกด้านข้าง และ เส้นกรอบล่าง(สีม่วง) เริ่มทำ low ใหม่ จนทำให้เกิดขั้นบันได ยกตัวต่ำลง แปลว่า มีแนวโน้ม กำลังจะเปลี่ยนเทรน จากขาขึ้น เป็นขาลง หรือ ออกไซด์เวย์ หยุดการขึ้นของราคา****

 

การสร้าง 52WkHi & 52WkLo 

วิธีวิเคราะห์

- 52WkHi & 52WkLo คำนวณมาจากราย week [52 Week= 1 ปี(365 วัน/7) ] จะเกิดเส้นกรอบบนและกรอบล่าง ทุกๆวันจันทร์
- ถ้าราคา เกิด New High ใหม่ จะทำให้ เส้นกรอบบน เกิดขั้นบันได ยกตัวสูงขึ้น (แปลว่า มีราคา New High สูงสุดใหม่ ในรอบปี) โดยแต่ละขั้นบันได ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ ทันทีที่มีการทำ 52WkHi ใหม่
- ถ้าราคา เกิด New Low ใหม่ จะทำให้ เส้นกรอบล่าง เกิดขั้นบันได ยกตัวต่ำลง (แปลว่า มีราคา New Low ต่ำสุดใหม่ ในรอบปี) โดยแต่ละขั้นบันได ก็จะทำหน้าที่เป็นแนวต้าน ทันทีที่มีการทำ 52WkLo ใหม่
- การอ่านค่า ขั้นบันได ขาขึ้น ขาลง ไซด์เวย์ อ่านค่าแบบเดียวกับ Highest High & Lowest Low

 
การสร้าง สัญญาณชี้ บนภาพกราฟ (กรณีสร้างเป็นเส้นแล้วกว้างจนมองไม่เห็น)
- เลือกจาก Add Overlay ==> Formula Overlay ==> Expert Advisor ==> 52Wk_HiLo
 
 
การสร้าง Linear Regression

วิธีวิเคราะห์

- Linear Regression เมื่อสร้างแล้ว จะได้เส้น 3 เส้น เป็นเส้นตรง เส้นกลางสีขาว เป็นค่ากลาง50% เส้นบนสุดสีแดง เป็นแนวต้าน เส้นล่างสุดสีเขียว เป็นแนวรับ โดยจะดูเป็นเทรน ถ้าทั้งเส้น3เส้น เป็นเฉียงขึ้น แปลว่า เป็นขาขึ้น , ถ้าทั้งเส้น3เส้น เป็นเส้นตรง แปลว่า เป็นช่วงไซด์เวย์ , ถ้าทั้งเส้น3เส้น เป็นเฉียงลง แปลว่า เป็นขาลง และ จะมีเส้นกลาง บอกเป็นกรอบว่า ราคา ในช่วงนั้น วิ่งอยู่ในกรอบบน หรือ กรอบล่าง
 
การสร้าง Linear Regression Intercept

วิธีวิเคราะห์

- Linear Regression Intercept เมื่อสร้างแล้ว จะได้เส้นแนวโน้ม วิ่งตัดกลาง ราคา โดยกำหนดสี ไว้ว่า ถ้าเป็นช่วงขาขึ้น จะเป็นสีเขียว ถ้าเป็นช่วงขาลง จะเป็น สีแดง และ ยังสามารถดูเป็นแนวรับ แนวต้าน ตัดขึ้นซื้อ ตัดลงขาย ได้แบบ Moving Average
 
 
การสร้าง Bull Power & Bear Power 

วิธีวิเคราะห์

- Bull Power แทนขาขึ้น
- Bear Power แทนขาลง
- ถ้าทั้ง Bull Power & Bear Power ขึ้น แปลว่า ดี
- ถ้าทั้ง Bull Power & Bear Power ลง แปลว่า ไม่ดี
- ถ้า Bull Power ยังขึ้นอยู่ แต่ Bear Power ลง แปลว่า เริ่มไม่ดี (Bear Power จะไวต่อช่วงตลาดขาลง)
- ถ้า Bear Power ยังลงอยู่ แต่ Bull Power ขึ้น แปลว่า เริ่มดี (Bull Power จะไวต่อช่วงตลาดขาขึ้น)
- สามารถอ่านค่า สัญญานเป็น Divergent & Convergent ได้ด้วย
 


 
การสร้าง BULLISH-BEARISH

วิธีวิเคราะห์

- ตลาดดีต้องดูที่ BULLISH ถ้ายิ่งเส้นสูงขึ้นๆ ยิ่งดี ถ้า เส้นต่ำลงๆ แปลว่าเริ่มไม่ดี
- ตลาดแย่ๆ ดูที่ BEARISH ถ้ายิ่งเส้นสู้ขึ้นเรื่อยๆ แปลว่าไม่ดี แตุ่ถ้า เริ่มสั้นลงๆเรื่อยๆแปลว่า แนวโน้มจะดีขึ้น
- สามารถวิเคราะห์แนวโน้ม ได้แบบเครื่องมือ MACD และดูเป็นเ่ทรน ได้
*** โดย ถ้าเป็น BULLISH อยู่จะ ไม่เห็น BEARISH ***
 
การสร้าง ตัวชี้สัญญาณเปิด Gap

วิธีวิเคราะห์

- ตัวชี้สัญญาณจะชี้ ณ จุดที่กราฟมีการเปิด gap โดยหากเป็น gap ขึ้น ลูกศร จะชี้ขึ้นและเป็นสีเขียว และหากเป็น gap ลง ลูกศรจะชี้ลงและเป็นสีแดง
- ตัวชี้สัญญาณจะชี้ ณ จุดที่กราฟมีการเปิด gap โดยหากเป็น gap ขึ้น ลูกศรจะชี้ขึ้น และหากเป็น gap ลง ลูกศรจะชี้ลง
อีกแบบ ของการสร้างตัวชี้สัญญาณเปิด Gap

วิธีวิเคราะห์

- ตัวชี้สัญญาณจะชี้ ณ จุดที่กราฟมีการเปิด gap โดยหากเป็น gap ขึ้น ลูกศร จะชี้ขึ้นและเป็นสีเขียว และหากเป็น gap ลง ลูกศรจะชี้ลงและเป็นสีแดง
- ตัวชี้สัญญาณจะชี้ ณ จุดที่กราฟมีการเปิด gap โดยหากเป็น gap ขึ้น ลูกศรจะชี้ขึ้น และหากเป็น gap ลง ลูกศรจะชี้ลง
 
การสร้าง pivot points ครับ
1.กด Shift+F7
2.เลือก Add Overlay (จากรูป ดาวเลข1)
3.เลือกเครื่องมือ Pivot Points (จากรูป ดาวเลข2)
4.ปรับค่าที่ Study Parameters (จากรูป ดาวเลข3)
5.เลือกปรับค่าที่ Pivot Points (จากรูป ดาวเลข4)
6.จะเกิดหน้าต่างขึ้่นมา (จากรูป ดาวเลข5) ให้ปรับค่า ดังนี้
6.1 กดที่+หน้า Graph แล้ว ปรับ ค่าทุกค่า จาก Levels ใ้ห้เป็น Line
6.2 ปรับค่า ตรง Pivot Method จาก Midnight Eastern ให้เป็น Midnight at Exchange

เป็นการหาค่าความน่าจะเป็น ในการเกิดแท่งถัดไปครับ 
COMMODITY CHANNEL INDEX (CCI)
CCI นั้นใช้ในการพิจารณาหาความแตกต่างของราคาหุ้นจากราคาเฉลี่ยในช่วงเวลาที่กาหนดขึ้น ว่ามีมากหรือน้อยเพียงไร ทั้งในขณะราคาเพิ่มสูงขึ้นหรือลดลง ช่วงเวลาที่กาหนดขึ้นนั้นส่วนใหญ่จะนิยมใช้คือ 10 วัน , 14 วัน , 25 วัน , 50 วัน ดังนั้นเครื่องมือตัวนี้จึงเหมาะสมกับการวิเคราะห์ระยะกลางขึ้นไป แต่เทคนิคนี้สามารถนามาประยุกต์ใช้สาหรับการวิเคราะห์ในระยะสั้น เช่น 5 วัน ได้เช่นกัน

*เครื่องมือชนิดนี้จะใช้ได้ดีในตลาดที่ดูออกว่าเป็นขาขึ้น และขาลง ชัดเจน ไม่เหมาะกับตลาดไซด์เวย์ และจะใช้ได้ดีต่อเมื่อเลือกค่าเฉลี่ยที่เหมาะสมกับหุ้นตัวนั้นๆ

หลักการวิเคราะห์
CCI เป็นเครื่องมือวัดการแกว่งของราคา โดยรูปแบบที่ออกมาจะเป็นกราฟที่ส่วนใหญ่จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง -100 ถึง +100 โดยมีค่า 0 เป็นแกนกลาง หรือค่ากลางซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ณ ระดับราคา 0 แสดงว่า ราคาปัจจุบันไม่เปลี่ยนแปลงจากราคาในช่วงเวลาที่กาหนดในอดีต แต่ ณ ระดับที่มีค่าเป็นบวกหรือลบ แสดงถึงราคาในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้น หรือลดลง จากราคาในอดีตโดยเฉลี่ย โดยเฉพาะถ้าการเปลี่ยนแปลงมีค่าเป็นบวก หรือลบมากขึ้นเท่าใด ยิ่งเป็นเครื่องชี้ชัดว่า การเปลี่ยนแปลงของราคาในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงมากกว่า หรือน้อยกว่าในอดีตโดยเฉลี่ยมากขึ้นเท่านั้น

การวิเคราะห์ในระยะปานกลาง
หากเส้นกราฟอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า +100 แสดงว่าระดับราคาได้เริ่มสูงขึ้น และมีแนวโน้มที่ราคาจะสูงขึ้นต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่งจึงเป็นสัญญาณให้ซื้อ
หากเส้นกราฟอยู่ในระดับที่ต่ากว่า -100 แสดงว่าระดับราคาได้เริ่มต่าลง และมีแนวโน้มที่ราคาจะลดลงต่อไปอีกช่วงเวลาหนึ่ง จึงเป็นสัญญาณให้ขาย

การวิเคราะห์ในระยะสั้น
หากเส้นกราฟอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่า +100 (+200) แสดงว่าระดับราคาได้เปลี่ยนแปลงสูงขึ้นมามากแล้วราคาจึงอาจจะมีการทรงตัว หรือระดับอาจจะลดลงได้ในช่วงต่อไป จึงเป็นสัญญาณให้ขาย และกลับมาซื้อคืน ณ แนวรับต่างๆเพราะแนวโน้มระยะกลางยังดีอยู่
หากเส้นกราฟอยู่ในระดับที่ต่าเกินกว่า -100 (-200) แสดงว่าระดับราคาได้เปลี่ยนแปลงลดลงมามากแล้ว ราคาจึงอาจจะมีการทรงตัว หรือระดับราคาอาจจะปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้ในช่วงต่อไป จึงเป็นสัญญาให้ซื้อ และกลับมาขายคืน ณ แนวต้านต่างๆเพราะแนวโน้มระยะกลางยังไม่ดี

หลักในการคำนวณ

การคำนวณหาค่า CCI จะใช้สูตรดังต่อไปนี้

CCIt = (TPt - MAt) / (.015 *MD)

MD = Mean Deviation คือ (MAt - P1) + (MAt - P2) + … (MAt - Pn) / n
n = ช่วงเวลา
TPt = (ราคาสูงสุด + ราคาต่ำสุด + ราคาปิด ณ วันปัจจุบัน) / 3
MAt = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ตามเวลาที่กำหนด เช่น 10 วัน ฯ
Pi = ราคาปิดในวันย้อนหลัง i วัน

วิธีสร้าง 

1.กด Shift+F7
2.Add Study to New Split
3.เลือกไปที่ COMMODITY CHANNEL INDEX
4.ไปที่ Study Parameters
5.เลือกไปที่ COMMODITY CHANNEL INDEX
6.ตั้งค่า Period 20 (หรือค่้าเฉลี่ยตามที่ต้องการลงไป)


ถ้าต้องการสร้างเส้นแนวนอนชี้บอกแนวไว้ ทำดังนี้
1.คลิ๊กขวาที่ช่อง COMMODITY CHANNEL INDEX ที่ Spilt ไว้
2.กดที่ Add Overlay
3.เลือก Level (ทำข้อ2และ3อีก จนได้ Level ครบ4 อัน)
4.ไปที่ Study Parameters
5.เลือกไปที่ Level
6.แก้Value เป็น 100 เปลี่ยนสีและขนาดความหนา ได้ตามต้องการ (ทำข้อ4และ5 แก้ค่า ให้ได้ 100 ,-100,200,-200 ตามลำดับ)

***ท่านจะกลับไปสร้าง เส้น Moving Average ในกราฟราคาตามค่าที่ตั้งใน CCI แบบตัวอย่างด้วยก็ได้นะครับ***
 
วิธี SAVE WINDOW ครับ

อยากให้ใช้กันบ่อยๆ นะครับ เพื่อลดการเปิด Pages และ ทำให้โปรแกรมค้างหลุดบ่อยได้ครับ
 
***การปิดจอ ถ้าต้องการให้เปิดครั้งหน้า มาทีเดียวครบ5จอ ไม่ต้องกด new screen ใหม่ ให้ปิดทีจอแรก ครับ 

***แต่ถ้า เครื่องช้า เน็ตช้า ให้ปิดทีละจอ ก่อนปิดจอแรกครับ (ถ้าไม่งั้น เปิดครั้งต่อไปอาจจะช้าและ ค้าง)
 
เรื่อง %B_Vol,%O_Vol กับ %Buy Vol,%Sell Vol
การปรับสี Trend Line
 
การใส่ตัวอักษรแทนตัวเลข บน Trend Line
 
ขอจบด้วย การอธิบายด้วยภาพ จังหวะซื้อขาย ด้วยการใช้กราฟเปรียบเทียบ 
 
เรียบเรียง และ จัดทำภาพ โดย ชาติชาย องค์วงศ์สกุล (BIRD) IRS จากการงานสัมมนา IRS ที่จัดขึ้นครับ... หวังว่าจะมีประโยชน์ กับการลงทุน ครับ